Armory Show w Chicago Art Institute of Chicago było jedynym muzeum sztuki, które gościło Armory Show podczas jego tournée po Stanach Zjednoczonych. Jako takie było również pierwszym muzeum, które wystawiło dzieła współczesnych artystów, w tym Constantina Brâncușiego, Marcela Duchampa, Henri Matisse’a i Picassa. Nie było dziełem przypadku, że chicagowskie muzeum odegrało taką rolę. Od chwili swojego powstania w 1879 roku jego misją było nie tylko informowanie szerokich rzesz publiczności o historii sztuki, ale też zachęcanie jej do aktywnego interesowania się sztukami pięknymi poprzez odwiedzanie wystaw czasowych, uczestnictwo w wykładach, spotkaniach klubowych, koncertach, konkursach sztuki i innych imprezach. Działalność muzeum na tym polu była w tamtych czasach zjawiskiem niezwykłym.
Ulokowana w dziewięciu eleganckich galeriach w klasycystycznym budynku Art Institute of Chicago przy Michigan Avenue International Exhibition of Modern Art była całkowicie odmienna od ogromnej wystawy w Nowym Jorku.