Spółka wkrótce przekształciła się w Towarzystwo Akcyjne, na którego czele stanął słynący w Warszawie z sukcesów bankier Leopold Julian Kronenberg. Akcje udało się sprzedać bardzo sprawnie i przystąpiono do budowy.
Gmach Filharmonii Warszawskiej został wzniesiony w latach 1900–1901 w kwartale ulic Jasnej, Moniuszki i Nowosiennej (Sienkiewicza) według projektu Karola Kozłowskiego. Wzorowany był na europejskich filharmoniach i operach XIX wieku, przede wszystkim na Operze Paryskiej. Otrzymał bardzo bogaty wystrój eklektyczny, z wpływami neorenesansu i neobaroku europejskiego w nowoczesnej na owe czasy interpretacji. Został wzniesiony na działce o wymiarach około 58 m × 44 m i posiadał trzy elewacje. Główne wejście pierwotnie znajdowało się od strony ul. Jasnej. Fasady posiadały trzy kondygnacje – wyjątek stanowiła środkowa część fasady od strony ulicy Jasnej, mająca dwie kondygnacje i charakteryzująca się loggią z kolumnami. Na fasadach umieszczono rozmaite rzeźby, wykonane przez Stanisława Romana Lewandowskiego i Władysława Mazura. Wśród tych rzeźb znalazły się przedstawienia postaci Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. Główna sala koncertowa miała powierzchnię 730 m² i mogła pomieścić około 2000 osób.