Symulacja W celu uzyskania wektora losowego o rozkładzie danym przez wektor średnich i macierz kowariancji postępuje się według następującego algorytmu: Stosuje się rozkład Choleskiego względem macierzy tak by otrzymać macierz dla której zachodzi: Tworzy się wektor n niezależnych zmiennych losowych o standardowym rozkładzie normalnym, stosując np. metodę Boxa-Mullera. Szukany wektor to
Zobacz też odległość Mahalanobisa
Kategoria:Rozkłady ciągłe