Seria sukcesów trwała nadal – już następnego lata udało się wygrać upragnione, drugie w historii klubu, Scudetto, a także Coppa Italia po wygranym dwumeczu z Interem 2:1, oraz Supercoppa Italiana – również po meczu z Nerrazurri 4:3.
W 2000 roku Lazio stało się także pierwszym włoskim klubem piłkarskim, który został zacytowany na włoskim rynku akcji Piazza Affari. Jednak z powodu problemów finansowych rezultaty Lazio powoli się pogarszały. W 2002 r. finansowy skandal związany z Cragnottim i jego międzynarodowym koncernem spożywczym Cirio zmusił go do opuszczenia klubu, a Lazio było kontrolowane do 2004 r. przez opiekunów finansowych i bank. To zmusiło klub do wyprzedaży swoich najlepszych graczy, w tym także uwielbianego i oddanego kapitana Alessandro Nesty. Rzymianom udało się wywalczyć jeszcze Puchar Włoch w 2004 roku, a tego samego roku przedsiębiorca Claudio Lotito przejął większość klubu.