W latach 80. XIX wieku prasa amerykańska popularyzowała myśl, że Zachód został zdobyty i nie ma już nic do przejęcia. Ta idea zmieniła życie Burnhama. Będąc najemnikiem zawsze kierował swoje kroki w kierunku słabo rozwiniętych miejsc. Kiedy usłyszał o pionierskich pracach Cecila Rhodes zorientowanych na budowę Kolei Kapsztadzko-Kairskiej („Cape to Cairo Railway”) w Afryce, sprzedał swój skromny majątek i w 1893 popłynął, wraz z żoną i małym synkiem, do Kapsztadu. Podjął pracę w Brytyjskiej Kompanii Południowoafrykańskiej, gdzie służył jako zwiadowca, infiltrując tereny położone na północ. Jego umiejętności tropicielskie rozeszły się głębokim echem w Afryce, a zważywszy na jego zdolności skutecznej pracy o zmroku, miejscowi ochrzcili go zaszczytnym mianem: „Ten który widzi w ciemności”James E. West, Peter O. Lamb; ilustracje Robert Baden-Powell: He-who-sees-in-the-dark; the boys' story of Frederick Burnham, the American scout; Brewer, Warren and Putnam, 1932..
Kariera wojskowa Pierwsza wojna matabelska mały|Burnham w Afryce.