Zogu wraz z rodziną musiał schronić się w Grecji. Stamtąd przedostał się do Londynu, przejeżdżając także przez Polskę. Czas wojny spędził w Wielkiej Brytanii. 23 lutego 1946 roku dotarł do Port Said, witany przez króla Egiptu Faruka. Jego rezydencją w Egipcie była okazała willa w Ramleh. Po przewrocie politycznym w Egipcie i przejęciu władzy przez Nasera Zogu został pozbawiony przywilejów głowy państwa albańskiego, którymi cieszył się poprzednio. W sierpniu 1955 roku opuścił Egipt udając się do Cannes. Ostatnie lata życia spędził we Francji.
Ahmed Zogu zmarł 9 kwietnia 1961 roku we francuskim mieście Suresnes. Dwa dni później pochowano go na cmentarzu Thiais, niedaleko Orly. Uroczystość żałobną prowadził algierski mufti. Na nagrobku z szarego marmuru znajdowały się słowa Ojczyzna ponad wszystko. 17 listopada 2012 trumna z jego szczątkami powróciła do Albanii i spoczęła w mauzoleum w Tiranie.
Nazwisko Zog (z rodzajnikiem: „Zogu”) oznacza po albańsku „ptak”. Ahmed Zogu jest notowany w Księdze rekordów Guinnessa jako największy palacz wszech czasów (wypalał ponoć 240 papierosów dziennie)Elizabeth D. Tate, Michael R. Pranzatelli, Unforgettable Faces: Through the Eyes of a Nurse Practitioner, Atheneum Press, 1999, s.