Mussolini dążył do ściślejszego powiązania Albanii z Włochami, mając na celu zwiększenie wpływów włoskich na Bałkanach.
27 kwietnia 1938 roku Zogu ożenił się z katoliczką, Geraldine Apponyi, zubożałą szlachcianką pochodzenia węgiersko-amerykańskiego. Ślub był wielkim wydarzeniem politycznym i obyczajowym (choć wywołał pewne wzburzenie wśród bejów, którzy niechętnie widzieli cudzoziemkę na tronie). Ceremonia zaślubin była podwójna – muzułmańska i katolicka. Do Tirany przyjechały tłumy zagranicznych gości, a europejscy dyktatorzy przysłali okazałe prezenty – Adolf Hitler białego mercedesa kabrioleta, Miklós Horthy cztery białe konie, a Benito Mussolini cztery miedziane wazy. Po ceremoniach w stolicy odbyły się prezentacje zespołów folklorystycznych i przemarsze młodzieży śpiewającej patriotyczne pieśni.
5 kwietnia 1939 królewskiej parze urodził się syn, Leka I Zogu.
Zaledwie dwa dni później, 7 kwietnia 1939 roku, wojska włoskie wkroczyły do Albanii. Kraj stał się włoskim protektoratem i częścią królestwa Włoch pod panowaniem Wiktora Emanuela III.