Podczas sezonu 1996/1997 włoski klub dotarł także do finału Ligi Mistrzów, jednak przegrał wówczas 3:1 z Borussią Dortmund. Pierwszy rok pobytu w Turynie Zidane zakończył z 29 meczami i pięcioma bramkami w Serie A.
Strzelając siedem goli w 32 spotkaniach ligi włoskiej, Zidane pomógł Juventusowi obronić tytuł mistrza kraju. W rozgrywkach Ligi Mistrzów wystąpił trzynaście razy i zdobył pięć bramek, jednak „Stara Dama” w finałowym pojedynku tych rozgrywek przegrała z Realem Madryt 1:0. Rozgrywki ligowe 1998/1999 Juventus zakończył na szóstej pozycji, następnie dwa razy z rzędu zdobył wicemistrzostwo kraju. W 1999 roku zwyciężył w Pucharze Intertoto. Łącznie dla włoskiego zespołu Zidane rozegrał 151 meczów w Serie A i strzelił 24 gole. W Lidze Mistrzów zanotował 35 występów i osiem trafień.
Real Madryt W 2001 roku za 76 milionów euro Zidane został zawodnikiem Realu Madryt, dzięki czemu stał się najdroższym piłkarzem w historii aż do 2009 roku. Z ekipą „Królewskich” podpisał czteroletni kontrakt. 15 maja 2002 roku w finale Ligi Mistrzów przeciwko Bayerowi 04 Leverkusen Francuz zdobywając bramkę strzałem z woleja ustalił wynik na 2:1 i zapewnił Realowi dziewiąty w historii klubu triumf w Pucharze Europy.