W lutym 2007 został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Jego sprawę prowadzili śledczy najpierw z prokuratury w Kielcach, a następnie w Rzeszowie. Opuścił areszt śledczy za poręczeniem majątkowym w wysokości 60000 zł, zaś dodatkowo poręczenie osobiste złożył za niego także prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
31 października 2011 Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Dawida Kosteckiego na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za założenie i współkierowanie grupą przestępczą czerpiącą korzyści z nierządu. W latach 2003–2007 grupa prowadziła trzy agencje towarzyskie: dwie w Rzeszowie (Velvet i Venus) oraz jedną w Lutoryżu (Przystanek Alaska). Śledczy oskarżali Cygana także o handel amfetaminą o wartości rynkowej ponad 16000 zł, jednak sąd uniewinnił go od tego zarzutu. Wyrok nie był prawomocny, a pięściarz zapowiedział apelację. 20 maja 2012 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok skazujący na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W nocy 19/20 czerwca 2012 Dawid Kostecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji i doprowadzony do odbycia kary (nastąpiło to na 10 dni przed zaplanowaną walką z Royem Jonesem Jr.).