18 kwietnia 1905 roku Madryt świętował zdobycie pierwszego mistrzostwa/Pucharu Hiszpanii, w walce o które pokonał San Sebastián Recreation Club (dzisiejszy Real Sociedad) i Athletic Bilbao (1:0 w finale po golu Manuela Prasta z podania Pedro Paragesa). Kilka miesięcy później, 23 października, odbył się pierwszy mecz międzynarodowy Madridu – dla uczczenia wizyty prezydenta Republiki Francuskiej, Émile’a Loubeta, w Hiszpanii Carlos Padrós zorganizował mecz z paryskim Galia Sport, który zakończył się remisem 1:1.
Kolejne trzy edycje Copa del Rey przyniosły Madrytowi trzy kolejne triumfy: 10 kwietnia 1906 pokonał 4:1 Athletic, 30 marca 1907 wygrał z tą samą drużyną 1:0 (turniej rozgrywano w systemie ligowym, nie pucharowym; jako że był to trzeci z rzędu triumf, puchar trafił na stałe do zwycięskiego klubu), a 13 kwietnia 1908 mecz ze Sportingiem Vigo (jedyny w tej edycji, gdyż tylko Sporting się do niej zgłosił) zakończył się zwycięstwem 2:1.