Po tym doświadczeniu Fenn postanowiła zwiększyć kontrolę nad swoją karierą aktorską nie pozwalając, aby inni decydowali o tym gdzie i jaka rolę zagra.
Okres „Twin Peaks” (1990–1991) Za najbardziej głośną rolę Sherilyn Fenn, która rozsławiła jej nazwisko uważa się rolę nierozważnej Audrey Horne w serialu Davida Lyncha i Marka Frosta Miasteczko Twin Peaks z lat 1990–1991. Niezatarte wrażenie doskonałej gry aktorskiej i umiejętnego przedstawienia postaci szkolnej femme fatale sprawiły, że Fenn zyskała rzesze fanów, którzy docenili i polubili nie tylko charakter postaci (lekkomyślnej i platonicznie zakochanej w agencie Dale'u Cooperze granym przez Kyle’a MacLachlana), ale również sposób ubierania postaci właściwy latom 50. XX wieku, w którym wyróżniały się kraciaste spódniczki i obcisłe sweterki. Do historii przeszły zwłaszcza dwie sceny Fenn; pierwszą z nich jest słynny „Taniec Audrey”. Do tej (i nie tylko) sceny muzykę skomponował Angelo Badalamenti, a utworowi do tej sceny nadano taki właśnie tytuł. Druga ze scen, która zapewniła Fenn pamięć w historii kina jest scena z wisienką, którą Fenn wkłada do ust, a po chwili wyjmuje ją, tyle że z zawiązanym ogonkiem.