Nim odpowiedź dotarła do Błagowieszczeńska, Ungern ruszył w mongolski step, gdzie spędził kolejne miesiące – jesienią zwiedził Urgę, a gdy generalicja Imperium Rosyjskiego postanowiła przeszkolić mongolską armię, próbował zyskać przydział do rosyjskich garnizonów w Urdze lub Kobdo. Nie dostawszy zgody rozpoczął służbę jako kapitan nadetatowy w drugim z miast. Mając dużo wolnego czasu szkolił się w języku, a będąc poliglotą (znał niemiecki i rosyjski, wyniesione z domu, a także, jako arystokrata, francuski i angielski) szybko opanował go w stopniu zadowalającym.
Z przybyciem do Mongolii Ungern wiązał wielkie nadzieje – poznał obyczaje, religię i ludzi, jednakże zaledwie po kilku miesiącach musiał ją opuścić. W 1914 roku był z powrotem w Rewlu, bez pracy i perspektyw na przyszłość, żyjąc z oszczędności i dzięki pomocy rodziny.