Dzięki staraniom ojczyma został przyjęty do akademii morskiej w Petersburgu, gdzie utrwaliła się jego reputacja awanturnika i rozrabiaki.
W lutym 1905 roku został ponownie wyrzucony ze szkoły; nie chcąc wracać do majątku ojczyma zaciągnął się do wojska, by wziąć udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Wojskową dyscyplinę znosił lepiej i pod koniec wojny był już kapralem, odznaczonym medalem.
Po powrocie do Rosji w 1906 roku dostał się do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej, kształcącej kadry oficerskie. Studiował logistykę, sztukę saperską oraz taktykę, jednocześnie zgłębiając wiedzę o buddyzmie i okultyzmie.
Służba wojskowa Ukończywszy studia ze średnią lokatą otrzymał propozycję służby w zachodniej Syberii, jednakże zamiast tego wybrał stacjonujący przy granicy z Mandżurią 1 Arguński Pułk Kozacki wojska zabajkalskiego. Jednostka stacjonowała w Daurii, leżącej na trasie kolei – prócz koszar i stacji znajdowało się tam niewiele domów. Historyk Williard Sunderland opisuje panującą w miasteczku atmosferę: