Mieścił się tu urząd pocztowy, obsługujący całą ówczesną gminę.

Podczas agresji niemieckiej między 1 a 3 września 1939 roku wieś była areną walk z najeźdźcą. 2 września 1939 roku 1 Brygada Kawalerii 3 Armii Wehrmachtu toczyła walki o Kadzidło. W prywatnym dzienniku wojennym pierwszego oficera Sztabu Generalnego można znaleźć następujące wzmianki: „Wielu żołnierzy ukryło się w domach i teraz strzela z tyłu” oraz, że „[miejscowość] została podpalona z wściekłości za tę zdradzieckość”. Tego typu założenia wynikały z faktu, że Niemcy jeszcze przed zaatakowaniem Polski byli przekonani, że ludność cywilna będzie brała aktywny udział w walkach.

Po wycofaniu się wojsk polskich wieś znalazła się pod okupacją niemiecką. W okresie od września 1939 do stycznia 1945 wchodziła w skład Landkreis Scharfenwiese, rejencji ciechanowskiej Prus Wschodnich III Rzeszy.

Podczas okupacji działały w tych okolicach jednostki partyzanckie AK. Kadzidło bardzo ucierpiało w wyniku działań wojennych. Również po wojnie w okolicach Kadzidła działały oddziały przeciwko władzy komunistycznej. W roku 1945 te oddziały zaatakowały posterunek milicji w Kadzidle.