Następnie dziennik Marca poinformował, że Cassano dogadał się już z działaczami Realu w sprawie przejścia do tego zespołu. Na samym początku 2006 "Królewscy" złożyli Romie drugą ofertę kupna zawodnika, po tym, jak wcześniejsza została odrzucona. Pobyt FantAntonia w Romie zamknął się 118 występami ligowymi i 38 golami.
Real Madryt 2 stycznia poinformowano o porozumieniu w sprawie transferu Cassano do Realu, a 3 stycznia Włoch przyjechał do Madrytu w celu sfinalizowania umowy. 4 stycznia został zaprezentowany jako nowy gracz "Królewskich", z którymi podpisał kontraktu do 2010, a działacze Realu zapłacili za włoskiego piłkarza pięć i pół miliona euro. Były gracz Romy przeszedł testy medyczne, jednak z powodu słabej dyspozycji rozpoczął indywidualne treningi, na których oprócz odzyskania formy miał również zrzucić kilka kilogramów nadwagi. 10 stycznia doradca marketingowy Realu – Ernesto Bronzetti poinformował, że klauzula odstępnego w kontrakcie Cassano wynosi 180 milionów euro. Następnie wychowanek Bari nie został powołany na mecz Pucharu Króla z Athletikiem Bilbao, jednak później dołączył do drużyny i znalazł się w kadrze na pojedynek przeciwko Sevilli. Oficjalny debiut w barwach nowego klubu zanotował jednak dopiero w wygranym 1:0 pucharowym spotkaniu z Realem Betis, kiedy to w 61.