Australasian Antarctic Expedition (1911–1913) thumb|240px|„Aurora” (1911) Podczas ekspedycji Shackletona Davis zaprzyjaźnił się z australijskim geologiem Douglasem Mawsonem (1882–1958), który w 1911 roku organizował własną wyprawę na Antarktydę – Australasian Antarctic Expedition. Zadanie znalezienia odpowiedniego statku dla transportu ludzi i zapasów Mawson powierzył Davisowi (1884–1967), który za 6 tys. funtów zakupił od firmy wielorybniczej Bowering Brothers barkentynę parową „Aurorę”. Davis nie tylko objął dowództwo statku, ale został również zastępcą dowódcy wyprawy. W trakcie ekspedycji Davis odbył pięć znaczących rejsów, które odegrały kluczową rolę w ustanowieniu baz zimowych na Macquarie Island i w kontynentalnej części Antarktydy – w Zatoce Commonwealthu i na Lodowcu Szelfowym Shackletona. Aurora nie tylko przewoziła członków wyprawy i materiały, z jej pokładu prowadzono również badania Oceanu Południowego.
Davis nie przyjął propozycji Shackletona, by poprowadzić „Aurorę” podczas jego Imperialnej Wyprawy Transantarktycznej.