13 marca 1915 roku wystąpiła w ostatnim przedstawieniu w swojej karierze.
Szpieg I wojny światowej thumb|Margaretha Zelle w Amsterdamie (1915) Podczas I wojny światowej Holandia zachowała neutralność, co pozwoliło Zelle jako obywatelce holenderskiej swobodnie przekraczać granice walczących państw. Jej podróże szybko przyciągnęły uwagę służb wojskowych. Podczas wojny zaangażowała się w bardzo intensywny romans z 23-letnim kapitanem Wadimem Masłowem z Rosyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego walczącego u boku Francuzów, którego nazywała miłością swojego życia. W kwietniu 1916 roku Masłow został ranny podczas nieudanej ofensywy i leczył się w szpitalu w pobliżu frontu. Jako obywatelka kraju neutralnego, Zelle nie powinna mieć wstępu do strefy przyfrontowej. Spotkała jednak agentów z Deuxième Bureau, którzy poinformowali ją, że będzie mogła spotkać się z ukochanym, jeśli zgodzi się szpiegować dla Francji.