W styczniu 2002 Kurnikowa wygrała swój ostatni turniej wielkoszlemowy w ramach Australian Open. Finałowymi rywalkami Rosjanki i partnerującej jej niezmiennie Szwajcarki były Daniela Hantuchová i Sanchez Vicario. Ostatni tytuł Anna zdobyła we wrześniu 2002 w Szanghaju w parze z Tajwanką Janet Lee. Jej partnerkami deblowymi były również Julie Halard, Natalla Zwierawa, Barbara Schett i Lindsay Davenport. Rosjanka przez dziesięć tygodni, od 22 listopada 1999 do 30 stycznia 2000, zajmowała pierwsze miejsce w światowej klasyfikacji deblistek WTA; jak dotąd jest jedyną kobietą z Rosji, która była najlepszą deblistką globu.
Kurnikowa regularnie brała udział w rozgrywkach gry mieszanej, dwukrotnie kończąc swoje występy na finałach. W 1999 z Jonasem Björkmanem została wicemistrzynią Wimbledonu, przegrali wówczas z Lisą Raymond i Leanderem Paesem. Po raz drugi zagrała w decydującym meczu podczas US Open 2000 u boku Maksa Mirnego, nie sprostali Arantxy Sanchez Vicario i Jaredowi Palmerowi. Najlepszy wynik Rosjanki w Australian Open to półfinał (w edycji 1997 z Markiem Knowlesem i w 2000 z Björkmanem), a we French Open ćwierćfinał w 1997 z Knowlesem.