У теорії ймовірностей задачею Скорохода називають задачу розв’язку стохастичного диференціального рівняння з відбивною граничною умовою.
Задачу названо на честь Анатолія Скорохода, який вперше опублікував розв'язок стохастичного диференціального рівняння для відбивного броунівського руху .
Постановка задачі Класична версія задачі формулюється так: для даного НСФзЛГ процесу і M-матриці , тоді стохастичні процеси і є розв'язками задачі Скорохода, якщо для всіх негативних t значень,
, , .
Матрицю R часто називають матрицею відбиття, — відбитий процес, а — регуляторний процес.
Джерела