Володимир Ілліч Пітербарг (, 1 серпня 1945, Біловодськ) — радянський та російський математик, фахівець з теорії ймовірностей та випадкових процесів. Доктор математичних наук (1984), професор (1990).
Біографія Володимир Пітербарг закінчив механіко-математичний факультет по кафедрі теорії ймовірностей МГУ в 1968 році й аспірантуру кафедри в 1970 році; учень Ю. К. Беляєва.
1972 року захистив кандидатську, а 1984 — докторську дисертацію («Асимптотичні методи в теорії гауссівських випадкових процесів і полів»); в 1990 році отримав звання професора.
Головний науковий співробітник і завідувач Лабораторією теорії ймовірностей (1997), член Адміністративної Ради факультету. Член Вченої Ради Інституту проблем безпеки атомної енергетики РАН. Провідний науковий співробітник Інституту системних досліджень РАН. Член редколегії журналу «Фундаментальна та прикладна математика» (1995).
Наукова діяльність Область наукових інтересів В. І. Пітербарга — теорія ймовірностей, теорія випадкових полів, асимптотичні методи в теорії гауссівських випадкових процесів, математична статистика, рангові методи в непараметричній статистиці, статистика екстремумів випадкових процесів, теорія надійності, безпеки, математична економіка.
Пітербаргом створена теорія асимптотичних методів дослідження гауссівских випадкових процесів і полів, він є визнаним світовим лідером у цій галузі.
Володимир Ілліч є автором 2 монографій, навчального посібника «Теорія гауссівських випадкових процесів», 115 наукових робіт.
Підготував 13 кандидатів наук, під його керівництвом написано ще 2 кандидатські дисертації (2004), а співробітник Лабораторії В. Р. Фаталов представив докторську.
Публікації
Статті 2013 Exact Tail Asymptotics of Supremum of γ-reflected Processes with Fractional Brownian Motion as Input Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji, Piterbarg Vladimir I. в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands) 2013 Про форму траєкторій гауссівських процесів, що мають масивні високі викиди Кремена Є. В., Пітербарг В. І., Юрг Хюслер в журналі Теорія ймовірностей і її застосування 2013 Про екстремальних значеннях гауссівського хаосу Коршунов Д. А., Пітербарг В. І., Хашорва Енкелейд в журналі Доповіді Російської Академії наук 2012 Extremes for processes in random environments Piterbarg V. в збірнику Encyclopedia of Environmetrics Second Edition, місце видання John Wiley & Sons Ltd Chichester, UK, с. 976–978 DOI 2012 On the 100th anniversary of Boris Vladimirovich Gnedenko (01.01.1912-27.12.1995) Gnedenko Dmitry B., Piterbarg Vladimir I. в журналі Extremes, видавництво Kluwer Academic Publishers (Netherlands), том 15, № 4, с. 531–537 DOI 2011 Extremes of Gaussian processes with a smooth random variance Hüsler Jürg, Piterbarg Vladimir, Rumyantseva Ekaterina в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 121, № 11, с. 2592–2605 DOI 2011 Extremes of Gaussian processes with random variance Hüsler Jürg, Piterbarg Vladimir, Zhang Yueming в журналі Electronic Journal of Probability, видавництво Institute of Mathematical Statistics (United States), том 16, с. 1254–1280 DOI 2011 Log-likelihood ratio test for detecting transient change Jarušková Daniela, Piterbarg Vladimir I. в журналі Statistics and Probability Letters, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 81, № 5, с. 552–559 DOI 2010 On clusters of high extremes of gaussian stationary processes with ε-separation Hüsler Jürg, Ladneva Anna, Piterbarg Vladimir в журналі Electronic Journal of Probability, видавництво Institute of Mathematical Statistics (United States), том 15, № 59, с. 1825–1862 DOI 2010 Spatial Correlation-Coefficient across a Receiving Sensor-Array — Accounting for Propagation Loss Piterbarg V.I., Wong K.T., Wu Y.I. в журналі Electronics Letters, видавництво Institute of Electrical Engineers (United Kingdom), тому 46, № 19, с. 1351–1353 DOI 2009 Asymptotic behavior of the sample mean of a function of the Wiener process and the Macdonald function Albeverio Sergio, Fatalov Vadim, Piterbarg Vladimir I. в журналі Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo, том 16, с. 55-93 2009 Nikolai Nikolaevich Nekhoroshev (obituary), Abramov AM, Arnol'd VI, Bolsinov AV, Varchenko AN, Galgani L., Zhilinskii BI, Il'yashenko Yu S., Kozlov VV, Neishtadt AI, Piterbarg VI, Khovanskii AG, Yashchenko VV в журналі Uspekhi Mat. Nauk, тому 64, № 3, с. 174–178 DOI 2009 On average losses in the ruin problem with fractional Brownian motion as input Patrick Boulongne, Daniel Pierre-Loti-Viaud, Vladimir Piterbarg в журналі Extremes, видавництво Kluwer Academic Publishers (Netherlands), том 12, № 1, с. 71-91 DOI 2009 Граничні теореми в моделях розорення з гауссівськими збитками Пітербарг В. І., Булонь П., Кобельков С. Г. в збірнику Сучасні проблеми математики і механіки, серія Теорія ймовірностей і математична статистика, місце видання Изд-во Моск. ун-ту M МДУ, том 4, с. 138–158 2008 A limit theorem for the time of ruin in a Gaussian ruin problem Huesler J., Piterbarg V. в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 118, с. 2014–2022 DOI 2008 On estimation of the exponent of regular variation using a sample with missing observations Mladenović Pavle, Piterbarg Vladimir в журналі Statistics and Probability Letters, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 78, № 4, с. 327–335 DOI 2007 On maxima of partial saples in Gaussian sequences with pseudo-stationary trendsKudrov A.V., Piterbarg V.I. в журналі Lithuanian Mathematical Journal, видавництво Kluwer Academic / Plenum Publishers (United States), том 47, № 1, с. 48-56 DOI 2006 Mathematical methods in concepts for the analysis of extreme events Albeverio S., Piterbarg V. в збірнику In «Extreme events in nature and society», місце видання Springer, с.47-69 2006 On asymptotic distribution of maxima of complete and incomplete samples from stationary sequences Mladenovic P., Piterbarg V. в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 116, с. 1977–1991 DOI 2006 On the Limit Distribution of Multiscale Test Statistics for Nonparametric Curve Estimation Piterbarg V.I., Dümbgen L., Zolud D. в журналі Mathematical Methods of Statistics, том 15, № 1, с. 20-25 2005 Crude asymptotics of the probability of simultaneous high extrema of two Gaussian processes: the dual action functional Piterbarg V.I., Stamatovic B. в журналі Russian Mathematical Surveys, видавництво Turpion — Moscow Ltd. (United Kingdom), тому 60, с. 167–168 DOI 2005 Spatial-Correlation-Coefficient at the Basestation, in Closed-Form Explicit Analytic Expression, Due to Heterogeneously Poisson Distributed Scatterers Piterbarg V.I., Wong K.T. в журналі IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, видавництво Institute of Electrical and Electronics Engineers (United States), том 4, с. 385–388 DOI 2005 Груба асимптотика ймовірності одночасних високих екстремумів двох гауссівських процесів: функціонал подвійної дії Пітербарг В. І., Стаматовіч Б. в журналі Успіхи математичних наук, тому 60, № 1, с. 171–172 2004 Analytically-derived explicit closed-form spatial-correlation function for the landmobile uplink with scatterers located stochastically as non-homogeneous Poisson Piterbarg V.I., Wong T. в збірнику Proceedings IEEE International Conference on Communications, місце видання Paris, FRANCE 2004 Discrete and continuous time extremes of Gaussian processes Piterbarg V. в журналі Extremes, видавництво Kluwer Academic Publishers (Netherlands), том 7, № 22, с. 161–177 DOI 2004 GnedenkoType Limit Theorems for Cyclo-stationary Processes Konstantinides DG, Piterbarg V., Stamatovic S. в журналі Liet. Matem.Rinkinys, тому 44, с. 196–208 DOI 2004 Limit Theorem for High Level a-Upcrossings by $ \ chi $-Process Piterbarg V., Stamatovic S. в журналі Theory of Probability and its Applications, видавництво Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), тому 48, № 4, с. 734–741 DOI 2004 Limit theorem for maximum of the storage process with fractional Brownian motion as input Huesler J., Piterbarg V. в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 114, с. 231–250 DOI 2004 On the ruin probability for physical fractional Brownian motion Huesler J., Piterbarg V. в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 113, с. 315–332 DOI 2003 On convergence of the uniform norms for Gaussian processes and linear approximation problems Huesler J., Piterbarg V., Seleznjev O. в журналі Annals of Applied Probability, видавництво Institute of Mathematical Statistics (United States), том 13, с.1615-1653 DOI 2003 On large jumps of a cramer random walk Piterbarg V.I., Kozlov A.M. в журналі Theory of Probability and its Applications, видавництво Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 47, № 4, с. 719–731 DOI 2003 Генерація випадкових полів тріщинуватості із заданою кореляційною функцією і заданим середнім Пітербарг В. І., Головізнін В. М., Кисельов В. П. в збірнику Препринт 2003, місце видання ІБРАЕ РАН Москва, том 17, с. 1-23 2002 Limit theorems for high level a-upcrossings by chi-process Piterbarg V., Stamatovich S. в збірнику Mathematical preprints website, місце видання http://www.mathpreprints.com/math/Preprint/Piterbarg/20021110/1/apoint2.pdf, с. 1-10 2002 Numerical estimation of the Pickand's constant Piterbarg V., Romanova T. в збірнику Institute of Mathematical statistics and Applications Reports, місце видання University Bern Bern, тому 45, с. 1-12 2002 Про великих перегонах випадкового блукання з умовою Крамера Пітербарг В. І., Козлов А. М. в журналі Теорія ймовірностей і її застосування, том 47, № 4, с. 803–814 2001 Large Deviations of a Storage Process with Fractional Brownian Motion as Input Piterbarg Vladimir I. в журналі Extremes, видавництво Kluwer Academic Publishers (Netherlands), том 4, № 2, с. 147–164 DOI 2001 Multivariate rank correlations: A gaussian field on a direct product of spheres Piterbarg V.I., Tyurin Yu N. в журналі Theory of Probability and its Applications, видавництво Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), тому 45, № 2, с. 246–258 DOI 2001 Nonparametric estimation of the spectral measure of an extreme value distribution Einmahl John HJ, Piterbarg Vladimir I., de Haan Laurens в журналі Annals of Statistics, видавництво Institute of Mathematical Statistics (United States), тому 29, № 5, с. 1401–1423 DOI 2001 On Maximum of Gaussian Non-Centered Fields Indexed on Smooth Manifolds Piterbarg V.I., Stamatovich Sinisha в збірнику in: Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications, N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V.B. Nevzorov, Eds, місце видання Birkhäuser Boston Basel Berlin, с. 189–204 2000 Large Deviations of a Storage Process with Fractional Brownian Motion as Input Piterbarg V. в збірнику Technical reports of Department of Mathematical Statistics, місце видання Chalmers Goeteborg University Goeteborg, том 12, с. 1-18 2000 On Large Jumps of Cramer Random Walk Kozlov A.M., Piterbarg V.I. в збірнику Department of Mathematical Statistics. Technical reports, місце видання Chalmers Goeteborg University, тому 43, с. 1-17 2000 Багатовимірні рангові кореляції: гауссівське поле на прямому творі сфер Пітербарг В. І., Тюрін Ю. М. в журналі Теорія ймовірностей і її застосування, тому 45, № 2, с. 236–250 DOI 1999 Central limit theorem for wave-functionals of Gaussian processes Piterbarg V., Rychlik I. в журналі Advances in Applied Probability, видавництво Applied Probability Trust (United Kingdom), тому 31, № 1, с. 158–177 DOI 1999 Extremes of a certain class of Gaussian processes Piterbarg V., Huesler J. в журналі Stochastic Processes and their Applications, видавництво Elsevier BV (Netherlands), тому 83, с. 257–271 DOI