В економіці, теорії ігор, теорії рішень — це теорія корисності в якій за допомогою невизначеності можна оцінити корисність блага з точністю до позитивного афінного перетворення.
Найвизначніші представники В 1944 році вийшла друком монографія Джона фон Неймана та О. Моргенштерна «Теорія ігор та економічна поведінка» в якій автори узагальнили і розвинули результати теорії ігор та запропонували новий метод для оцінки корисності благ.
Аксіоматика теорії очікуваної корисності Теорія очікуваної корисності ґрунтується на чотирьох аксіомах:
Аксіома повноти. Для будь-яких , повинно виконуватися співвідношення , або Аксіома транзитивності. Якщо , , то Аксіома незалежності. Припустімо, що і , тоді Аксіома протяжності. Припустімо, що , тоді можна представити у вигляді де
Висновки з теорії очікуваної корисності Одним з важливих висновків теорії очікуваної корисності є те, що раціональний індивід повинен максимізувати очікувану корисність.
Функція очікуваної корисності адитивна. Функціонал ризику є лінійним, таким чином корисність фон Неймана — Моргенштерна для благ можна представити у вигляді . При чому
Джерела Дж.фон Нейман, О. Моргенштерн «Теория игр и экономическое поведение», М., — изд. «Наука», 1970, 707 с.
Див. також Теорія перспектив Теорія суб'єктивної очікуваної корисності