Неравенство Дуба — математическое выражение, относящееся к стохастической математике, определяющее верхнюю границу вероятности превышения случайным процессом некоторой величины.
Названо в честь американского математика Джозефа Дуба.
Формулировка неравенства для мартингалов Если: стохастический процесс является мартингалом траектория процесса является непрерывной для почти всех ω Тогда для любых выполняется неравенство:
Доказательство
Применение
Литература (Theorem II.1.7)
Категория:Мартингалы