W 1909 roku Dallas Art Association podarował swoją kolekcję miastu Dallas, które przeznaczyło dla niej nowy budynek na terenie Fair Park, noszący od tej chwili nazwę Free Public Art Gallery of Dallas. W 1915 DAA zorganizowało pierwszą dużą wystawą w hotelu Adolphus, a w roku następnym został opublikowany pierwszy katalog kolekcji stałej. W maju 1926 roku potężna burza zniszczyła dach galerii, ale eksponaty (z wyjątkiem jednego) nie ucierpiały. Galeria na czas remontu znalazła tymczasową siedzibę w Majestic Theatre. 13 stycznia 1933 roku dotychczasowa nazwa galerii została zmieniona na Dallas Museum of Fine Arts. Została ona przeniesiona na 9. piętro budynku firmy Dallas Power and Light Company. 31 maja 1936 roku oddano do użytku nowy budynek muzeum w Fair Park. W 1939 roku odbyła się pierwsza wystawa dzieł artystów afroamerykańskich. W 1941 roku otwarto przy muzeum szkołę artystyczną, Museum School of Art, a w 1944 – bibliotekę muzealną.