Zasięg występowania Albatrosy szarogłowe gniazdują na wyspach położonych na obszarze od przylądka Horn na wschód po Wyspę Campbella. Około połowa światowej populacji gniazduje na Georgii Południowej. Spotykane są na wodach Oceanu Południowego oraz południowych rejonów oceanów: Atlantyckiego, Spokojnego i Indyjskiego. Przemieszczanie się młodych osobników było niegdyś zagadką dla badaczy. Zgłoszono jedynie kilka przypadków łapania się młodych albatrosów podczas połowów japońskich taklowców. British Antarctic Survey rozpoczęło program śledzenia młodych albatrosów z Bird Island z użyciem telemetrii satelitarnej, trwający od 12 maja 2018 do 1 lutego 2020.
Ekologia i zachowanie thumb|240px|Pisklę Albatrosy szarogłowe gniazdują na stromych zboczach i klifach, zwykle porośniętych trawami. Skład pożywienia zmienny, zmienia się w poszczególnych latach i miejscach. Pożywieniem tych albatrosów są głównie głowonogi i ryby, lokalnie zjadają również skorupiaki, padlinę i minogokształtne. Pokarm zbierają z powierzchni wody, mogą jednak nurkować na głębokość do 6 m.