Wśród metod optymalizacji statycznej wyróżnia się dwie zasadnicze grupy: programowanie liniowe i programowanie nieliniowe. Programowanie liniowe polega na poszukiwaniu ekstremum liniowej funkcji celu przy ograniczeniach będących również funkcjami liniowymi. W zagadnieniach programowania liniowego ekstremum jest zawsze globalne w danym obszarze poszukiwań. Programowanie nieliniowe polega na poszukiwaniu ekstremum funkcji celu dowolnej postaci, przy ograniczeniach będących również wyrażonymi przez dowolne funkcje.
Typowe zagadnienie optymalizacji dynamicznej polega na poszukiwaniu takiego ciągu decyzji w danym przedziale czasu, który zapewni ekstremum pewnego wskaźnika jakości zależącego od przebiegu zmian tej decyzji, określanym na całym przedziale czasu. Wskaźnik jakości jest więc funkcjonałem tej decyzji, określanym na danym przedziale czasu.
Metody optymalizacji algorytm punktu wewnętrznego metoda Newtona (optymalizacja) programowanie kwadratowe programowanie liniowe przeszukiwanie tabu wyszukiwanie binarne
Zobacz też kryterium sterowania optymalizacja sterowanie minimalno-kwadratowe sterowanie optymalne zasada maksimum Pontriagina metody numeryczne