Zasięg występowania Prinia siwogłowa zamieszkuje podnóża Himalajów, od Kaszmiru po Bhutan. W Indiach zasiedla ich północno-zachodnią część – zachodni Uttarakhand, Asam, Bengal Zachodni, a według doniesienia z 2006 także i okolice jeziora Sukhna (na granicy Hariana-Pendżab). Dalej na wschód prinie siwogłowe można znaleźć w Nepalu. Dawniej występowały tam od dystryktu Kanchanpur na zachodzie po Ilam. Obecnie jednak populacja zmalała i zamieszkuje wyłącznie trzy obszary chronione i obszary między nimi (patrz: Status i zagrożenia). Lokalnie ptaki tego gatunku występują w południowym Bhutanie, jednak tamtejsza populacja uchodzi za rzadką.
Ekologia Zasiedla gęstą dżunglę i lasy wtórne do wysokości 1600 m n.p.m. (według BirdLife International 2000 m n.p.m.). W dżungli zamieszkuje zakrzewienia i cierniste zarośla rosnące w przecinkach. Można ją także spotkać w lesie sosnowym lub lesie wtórnym z drzewami zrzucającymi liście. W sezonie lęgowym przeważnie przebywa samotnie lub w parach, zimą P. cinereocapilla staje się bardziej towarzyska, często można ją wtedy spotkać w małych grupach, także z innym gatunkiem, prinią śniadą (Prinia hodgsonii). W stosunku do człowieka jest to ptak nieśmiały i nieuchwytny, najchętniej przebywający w gęstych zaroślach. Jest to aktywny ptak, porusza się w gwałtownych ruchach i często zadziera ogon.