Pobyt w Turkmenistanie Po 10 latach służby zgłosił się na egzaminy na kursy edukacyjne języków wschodnich zorganizowane dla funkcjonariuszy państwowych i oficerów wojska przez Departament Azjatycki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego. Po trzech latach nauki w 1899 ukończył naukę z wyróżnieniem i w ramach służby wojskowej wyjechał do Turkmenistanu, gdzie poznawał język turkmeński, a szczególnie dialekt achał-tekiński. W 1904 opublikował swoją pierwszą pracę Podręcznik narzeczy języka turkmeńskiego (dialekt achał-tekiński) ze słownikiem i rozmówkami zakaspijskich regionów Turkmenistanu, który został bardzo wysoko oceniony przez wybitnych rosyjskich orientalistów. Emir Buchary 'Abd al-Ahad Khan uhonorował Mohammeda Sadyka Bej Agabekzadeha najwyższym odznaczeniem, „Orderem Złotej Gwiazdy”.
Emigracja w Turcji i Francji W 1913 powrócił do rodzinnego miasta, ale po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do służby w artylerii, awansował wówczas do rangi majora. Po zakończeniu działań wojennych ponownie znalazł się w Göyçay, na początku 1919 otrzymał od partii Musawat propozycję objęcia stanowiska ministra spraw wewnętrznych (odpowiednik Ministra Oświaty).