Kariera klubowa Wczesna kariera Vardy rozpoczął swoją karierę w Sheffield Wednesday, ale został zwolniony w wieku 16 lat, z powodu zawieszenia jego kategorii wiekowej, przez cięcie kosztów w klubie. Jamie po tym wydarzeniu postanowił chwilowo odejść z piłki nożnej i zajął się swoim życiem prywatnym.
Następnie grał w klubach takich jak Stocksbridge Park Steels, gdzie zwrócił uwagę na siebie, zdobywając 66 goli w 107 meczach na siódmym poziomie rozgrywkowym w Anglii.
Przełomem okazał się jego transfer do Halifax Town za 15 000 funtów, gdzie stał się kluczowym graczem, pomagając w zdobyciu tytułu mistrza w sezonie 2010–11.
Fleetwood Town Po zaledwie roku gry w Halifax, podpisał kontrakt z klubem w National League, Fleetwood Town, za kwotę około 150 tys. funtów. Zadebiutował tego samego dnia w meczu z York City, kończącym się bezbramkowym remisem.
Swoje pierwsze bramki dla klubu strzelił w trzecim występie, zdobywając dwie bramki w wyjazdowym zwycięstwie 3–2 nad Kettering Town.