W 1933 nawiązał romans z Wandą z Turzańskich Krynicką, która rozwiodła się dla księcia ze swoim mężem, inżynierem Tadeuszem Krynickim. Gdy Wanda zaszła w ciążę, Roman ożenił się z nią. Ślub odbył się 14 czerwca 1937 w Saint Cloud, na przedmieściach Paryża. 12 października 1937 w Londynie urodził się syn Piotr Antoni Samuel Sanguszko. Matka księcia nie akceptowała tego związku, dlatego para mieszkała za granicą. Żona zmarła 17 grudnia 1937, książę został opiekunem kilkuletniej pasierbicy Barbary.

Pod koniec 1938 otrzymał tytuł honorowego obywatelstwa Tarnowa.

W momencie wybuchu II wojny światowej książę zdecydował się na wyjazd z Gumnisk do Podhorców. Opuścił je 17 września 1939, z chwilą wejścia Armii Czerwonej do Polski, udając się do granicy z Węgrami. Podróż po okupowanej Europie zakończył w Lizbonie, 10 czerwca 1940 wypłynął w podróż do Brazylii. Na statku poznał swoją drugą żonę, majętną wdowę Germaine Lucie Burchard (1896–1966).

Był prezesem powstałego w 1955 „Klubu 44” skupiającego zamożną powojenną emigrację. W 1977 zbudował i wyposażył Dom Spokojnej Starości w São Paulo dla Polaków i Polonii w Brazylii (jego kierowniczką została Halina Müller). Dom stał się również miejscem spotkań kulturalnych.