Proms zyskały teraz szerszą publiczność, choć pojawiły się obawy, że transmisja może przyczynić się do spadku ich oglądalności. W 1939 roku, w trzy dni po wypowiedzeniu przez Wielką Brytanię wojny Niemcom, BBC zdecentralizowała swój dział muzyczny i ogłosiła, że nie będzie w stanie dalej wspierać Proms. Woodowi udało się w sezonach 1940 i 1941 znaleźć prywatnych sponsorów i zastąpić orkiestrę BBC przez London Symphony Orchestra. Wskutek nasilających się nalotów sezon 1940 trwał tylko cztery tygodnie. 10 maja 1941 roku na skutek bombardowań Luftwaffe zniszczeniu uległa Queen’s Hall. Ponieważ jedyną dostępną salą koncertową w Londynie była wtedy Royal Albert Hall, więc koncerty Proms sezonu 1941 zorganizowano właśnie w niej. Od 1942 roku BBC powróciła do sponsorowania Proms. 19 sierpnia 1944 roku, dziewięć dni po pięćdziesiątej rocznicy inauguracji Proms, zmarł Henry Wood. W ciągu ostatnich lat jego życia nastąpiło kilka znaczących zmian: BBC Symphony Orchestra została połączona z London Philharmonic Orchestra i London Symphony Orchestra, a Wood zaczął dzielić obowiązki dyrygenta wspólnie z Adrianem Boultem i Basilem Cameronem.