Program koncertu finałowego pierwszego Promenade Concerts z 5 października 1895 roku, opublikowany przez The Times, zawierał 9 pozycji, w tym dzieła Charles’a Gounoda (muzyka baletowa z opery Polyeucte), Giuseppe Verdiego (fragmenty z opery Aida), Charlesa Huberta Hastingsa Parry’ego (fragment Idylla z jego Suite Moderne) i na zakończenie Grande Marche z Les Enfants de la Garde Adolpha Schloessera.
Pierwotne koncerty trwały trzy godziny i stanowiły mieszankę utworów klasycznych w pierwszej połowie i fragmentów z popularnych oper w drugiej. Cena biletu na pojedynczy koncert wynosiła 1 szylinga (pięć pensów), natomiast bilet sezonowy kosztował 1 gwineę (1,05 funta). W pierwszych sezonach Proms powstała tradycja Nocy Wagnerowskich (w poniedziałki) i Nocy Beethovenowskich (w piątki). Wood kontynuował zestawianie utworów kompozytorów znanych (jak Ludwig van Beethoven i Johannes Brahms), jak i współczesnych (Igor Strawinski, Arnold Schönberg i Richard Strauss), ustalając na każdy sezon nowy program. Promował również młodych, zdolnych artystów i zabiegał o podniesienie standardów orkiestrowych, przez co w 1904 roku stał się niepopularny;