Kolumbijskie media doniosły, że na potrzeby DVD nagrane zostaną dwa występy w Medellín. Później na stronie Madonny pojawiła się informacja, że film powstanie podczas dwóch koncertów w Miami w Stanach Zjednoczonych, które odbyły się 19 i 20 listopada w hali American Airlines Arena. Ostatecznie wykorzystano także ujęcia z innych miast, w tym Paryża (koncert z lipca na Stade de France) i Buenos Aires (grudniowe występy na Estadio Monumental). Film wyreżyserowali Danny B. Tull i Stephane Sennour, którym wcześniej powierzono pracę nad zapisem kameralnego koncertu z paryskiej Olympii w lipcu 2012 oraz krótkim dokumentem Inside the DNA of MDNA. Produkcji podjęła się sama Madonna.
Wydanie Kilkuminutowy zwiastun filmu koncertowego wyświetlono podczas gali Billboard Music Awards 2013, która odbyła się w maju 2013 w Las Vegas i była emitowana na żywo przez ABC. Chwilę potem Madonna pojawiła się na scenie, by odebrać nagrodę w kategorii najlepszy artysta koncertujący. Później w Internecie opublikowano występy z pojedynczymi piosenkami oraz krótki dokument z przygotowań do trasy. 18 czerwca 2013 w The Paris Theater w Nowym Jorku odbył się premierowy pokaz filmu, w którym wzięła udział ekipa, prasa i amerykańscy fani, którzy wygrali bilety w konkursie zorganizowanym przez piosenkarkę.