Tworzył głównie w języku łacińskim. Jego „Apostrofa panegiryczna” zadedykowana Krzysztofowi Radziwiłłowi „Piorunowi”, wydana w roku 1583 w krakowskiej oficynie Piotrkowczyka stanowi pochwałę hetmana. W utworze widoczne są wpływy Erazma z Rotterdamu, Paola Manuzia i Girolama Cardana.
Stworzył też apokryficzne żywoty bohaterów Starego Testamentu „De heroibvs in Dei ecclesia liber vnvs ad serenissimum [...] Stephanum I [...] regem Poloniae [...] / scriptus ab Helia Pilgrimovio”.
W języku polskim stworzył wierszowaną relację z dyplomatycznej misji polsko-litewskiej do Borysa Godunowa „Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą.”
W latach 1580-tych ogłosił m.in. dwa utwory panegiryczne: „Na ślub najjaśniejszego księcia i pana Alberta Radziwiłła” oraz „Posłanie do szlachetnego pana Teodora Skumina”.
Literatura Eliasz Pielgrzymowski: Apostrofa panegiryczna, opracował i przełożył z łaciny Bartosz Awianowicz: Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012, Eliasz Pielgrzymowski: Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą: Poselstwo do Zygmunta Trzeciego: wydał i opracował Roman Krzywy: Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010, Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў у двух тамах. Том 1. Даўняя літаратура XI — першай паловы XVIII стагоддзя. — Мінск. Беларуская навука. 2006. С.