25 listopada 2012 w wygranym 2:1 meczu z TSG 1899 Hoffenheim zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach klubu.
Real Madryt 3 czerwca 2013 oficjalna strona Bayeru poinformowała, iż Real Madryt, poprzedni klub zawodnika, skorzysta z opcji odkupu po sezonie za 6,5 miliona euro. Dyrektor sportowy niemieckiego klubu, Rudi Völler, powiedział: Jest nam przykro, że Daniel nie zostanie z nami. Wiedzieliśmy od początku, że Real Madryt prędzej czy później zauważy wartość sportową tego zawodnika. Był tak przekonujący w tym sezonie, że decyzja Królewskich nie jest dla nas niespodzianką. W pierwszym sezonie gry w składzie Realu Madryt zdobył Puchar Króla, oraz Puchar Ligi Mistrzów UEFA. W drugim sezonie z Realem Madryt nie zdobył żadnego znaczącego trofeum. W Lidze Mistrzów odpadli na etapie półfinału, a w La Lidze zajęli drugie miejsce. W sezonie 2015/2016 zdobył po raz drugi Puchar Ligi Mistrzów UEFA. W następnym sezonie zdobył podwójną koronę: wygrał Primera División i Ligę Mistrzów. Do tego dołożył Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata. W sezonie 2017/2018 po raz trzeci z rzędu zdobył Ligę Mistrzów UEFA. Oprócz tego zdobył jeszcze Superpuchar Hiszpanii, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata. W kolejnym sezonie, tj. 2018/2019 zdobył tylko Klubowe Mistrzostwa Świata.