Ryzykując rozstrzelanie na miejscu, posłuchał głosu i ruszył w obliczu strażników prosto przez kilka drzwi więziennych, które miały być niedomknięte, a następnie wydostał się przez dziedziniec więzienia i bramę główną. Yun stwierdził, że stał się jakoby niewidzialny dla strażników, którzy patrzyli w jego kierunku, ale nie widzieli go. Chociaż wielu wyraża wątpliwości co do realności opisanych zdarzeń, niektórzy strażnicy zostali zwolnieni z pracy. W trakcie urzędowego dochodzenia stwierdzono, że „Yun nie otrzymał od nikogo pomocy w ucieczce”. Sprawozdania te zostały także potwierdzone przez współwięźniów YunaGoing global with God.
Życie na wygnaniu Po ucieczce z Chin w 2001 roku, Yun wybrał azyl w Niemczech i od tamtej pory kontynuuje stamtąd swoją posługę na arenie międzynarodowej. Jako lider ruchu „Powrót do Jerozolimy”, Yun stara się wysłać misjonarzy z Chin do krajów najsłabiej zewangelizowanych na całym świecie, w większości azjatyckich. Jest żonaty z Deling, z którą ma dwoje dzieci.