W 1937 roku doprowadził do czystek na terenie prowincji Sinciang na wzór czystek, które przeprowadził Józef Stalin w Związku Radzieckim. Stalin zażądał aby Sheng dołączył do KPZR, co ten uczynił w sierpniu 1938. Prowincja była pod faktycznymi rządami Sowietów, Sheng konsultował się przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji z konsulem w Urumczi.
Uzależniony od ZSRR Sheng zdecydował się w 1942 roku na próbę usamodzielnienia. Wystąpił z KPZR i usunął wszystkich radzieckich doradców, w tym Mao Zemina, brata Mao Zedonga. Podejmując te działania liczył, że Kuomintang będzie popierał jego rządy w prowincji. Po porażce III Rzeszy w bitwie pod Stalingradem ponownie próbował zmienić front. Stalin odmówił, a o próbach Shenga poinformował władze kuomintangowskie. W sierpniu 1944 roku został usunięty ze stanowiska gubernatora.
W 1942 roku dołączył do partii Kuomintang, a 11 września 1944 roku stał się członkiem kuomintangowskiego rządu, w którym objął funkcję ministra rolnictwa i leśnictwa. Po zakończeniu chińskiej wojny domowej uciekł na Tajwan.