15 sierpnia 2014 ukończył na 2. pozycji konkurs Letniego Grand Prix w Courchevel. W dwóch kolejnych, rozgrywanych w Hakubie zwyciężył. Na podium stanął też we wrześniu w zawodach w Ałmaty. W całym cyklu po zdobyciu 382 punktów został sklasyfikowany na 2. pozycji.
21 listopada 2014, podczas pierwszego treningu przed rozpoczynającymi sezon 2014/2015 Pucharu Świata zawodami w Klingenthal, Sjøen upadł po skoku na odległość 148,0 m (1,5 metra powyżej ówczesnego rekordu skoczni). Nie odniósł poważnych obrażeń. Szansę na debiut w Pucharze Świata otrzymał ostatecznie 20 grudnia 2014 w Engelbergu. W swoim pierwszym starcie w cyklu zajął 11. miejsce. W zawodach indywidualnych cyklu najwyższą pozycję w sezonie zajął 25 stycznia 2015 w Sapporo, gdzie zajął 7. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015. Zdobył na nich brązowy medal w zawodach indywidualnych (wyprzedzony został przez Johanna André Forfanga i Andreasa Wellingera), a także złoty medal w zawodach drużynowych.