W ostatnich latach życia zajęty był myślą utworzenia w Roskilde muzeum, któremu zapisał w testamencie część swojej kolekcji. Klisze fotograficzne, które nie zostały wcześniej przekazane do Muzeum Narodowego w Kopenhadze, trafiły do właściciela księgarni w Roskilde, Andreasa Flensborga, który odkupił je od Hudego na krótko przed śmiercią fotografa. Spadkobiercy Flensborga przekazali je Archiwum Historycznemu w Roskilde.
Życie osobiste i ostatnie lata Kristian Hude nigdy się nie ożenił i mieszkał samotnie. Utrzymywał przyjacielskie kontakty z wieloma osobistościami z kręgów artystycznych Roskilde, m.in. z prozaikiem Gustavem Wiedem, z którym łączyło go zamiłowanie do fotografii. W jednej z książek, podarowanych Hudemu przez Wieda, pisarz pozostawił następującą dedykację:
W drugi dzień Bożego Narodzenia 1929 Hude poczuł się niedobrze i z polecenia swego lekarza został przewieziony do szpitala NMP w Roskilde, gdzie w dwa dni później zmarł na zawał serca, nie odzyskawszy przytomności.