W barwach Lazio rozegrał łącznie 171 meczów, w których strzelił 64 bramki i zaliczył 35 asyst.
1 listopada 2016 roku oficjalnie zakończył karierę piłkarską.
Gra fair play Podczas swojej kariery Klose oprócz osiągania doskonałych wyników sportowych zasłynął także dzięki swojej grze fair play, której stał się symbolem. 26 września 2012 roku, podczas ligowego meczu z SSC Napoli (0:3), strzelił bramkę już w trzeciej minucie spotkania. Sędzia uznał gola i wskazał na środek boiska, ale napastnik zaapelował do niego o zmianę decyzji, przyznając się do zagrania piłki ręką. Tym zachowaniem piłkarz zaimponował nie tylko kibicom i mediom we Włoszech, ale też Niemieckiej Federacji Piłkarskiej, DFB, która uhonorowała go nagrodą fair play. Otrzymał ją też siedem lat wcześniej, jeszcze podczas występów w Werderze Brema. Kiedy arbiter podyktował rzut karny na korzyść jego zespołu, Klose przyznał, że nie był faulowany. Sędzia odwołał decyzję i cofnął pokazaną bramkarzowi żółtą kartkę.