W 2004 Szélesi przeprowadził się do Niemiec, gdzie podpisał kontrakt z drugoligowym Energie Cottbus. W debiutanckim sezonie w linii obrony grał najczęściej ze swoimi rodakami Norbertem Mészárosem i Zsoltem Lőwem oraz Amerykaninem Greggiem Berhalterem. Rozgrywki 2005/2006 Energie Cottbus skończyło na 3. miejscu w ligowej tabeli i awansowało do Bundesligi. Szélesi zadebiutował w niej 12 sierpnia 2006 podczas przegranego 0:2 wyjazdowego meczu z Borussią Mönchengladbach. Grając w Bundeslidze Węgier w obronie występował najczęściej u boku takich graczy jak Kanadyjczyk Kevin McKenna, Macedończyk Igor Mitreski, Chorwat Mario Cvitanović oraz Niemiec Vragel da Silva.
W sierpniu 2007 węgierski zawodnik został sprzedany do Strasbourga. W Ligue 1 po raz pierwszy wystąpił 1 września w zremisowanym 0:0 meczu z FC Lorient rozegranym na Stade de la Meinau. Strasbourg w ligowej tabeli zajął jednak przedostatnie – 19. miejsce i spadł do drugiej ligi.
Po roku gry w Ligue 2 Szélesi powrócił na Węgry, gdzie został zawodnikiem Debreczyna Vasutas. Zdobył z nim mistrzostwo kraju. Latem 2010 odszedł do beniaminka greckiej Superleague Ellada – Olympiakosu Volos. Następnie grał w NEC Nijmegen i Újpescie.