Pierwsza wystawa grupy odbyła się od 18 grudnia 1911 do 1 stycznia 1912 w Moderne Galerie Heinrich Thannhauser w Monachium. Obejmowała 49 dzieł Hansa Arpa, Alberta Blocha, Heinricha Campendonka, Roberta Delaunaya, Wasilija Kandinskiego, Henri Matissa, Augusta Mackego, Gabrieli Münter, Emila Noldego, Pabla Picassa i Henri Rousseau. Wystawie towarzyszyła muzyka Albana Berga, Arnolda Schönberga i Antona Weberna. Wystawę pokazano również w Kolonii i w Berlinie.
Druga i ostatnia wystawa odbyła się od 12 lutego do 18 marca 1912 w monachijskiej księgarni Hansa Goltza. Obejmowała wyłącznie grafikę, także Paula Klee, Georges Braque’a, Hansa Arpa, Roberta Delaunaya, André Deraina, Kazimierza Malewicza, Natalii Gonczarowej i Michaiła Łarionowa oraz grupy Die Brücke.
Almanach Błękitny Jeździec Grupa przyjęła nazwę od drzeworytu Kandinskiego pod tym samym tytułem, zamieszczonym w roku 1912 na okładce almanachu. Sponsorami almanachu byli kolekcjoner sztuki Bernhard Koehler i wydawca Reinhard Piper. Almanach został wznowiony w roku 1914, ukazały się także wydania w innych językach.
Członkowie grupy spotykali się w domu Kandinskiego i Gabrieli Münter w Murnau oraz w niedalekim Sindelsdorf, gdzie mieszkali Franz Marc i Heinrich Campendonk.