Dylan chciał nadać tej turze koncertowej jakąś tajemniczą nazwę. Pod koniec października 1975, gdy grupa miała wyruszyć z Nowego Jorku, artysta wprowadził nazwę Rolling Thunder Revue.
Artysta podał następujące objaśnienie nazwy. Siedział on przed domem rozmyślając o nadchodzącym torunée, gdy nagle popatrzył w niebo (...): i usłyszałem bum! A potem bum, bum, bum, bum przetoczyło się od zachodu na wschód. Więc doszedłem do wniosku, że to powinna być ta nazwa. Dylan był wtedy najpewniej w Malibu i McGuinn był przekonany, że to po prostu były startujące samoloty wojskowe z pobliskiej bazy lotniczej Vanderburg i nazwa tournée powinna brzmieć Sonic Boom Jet RevueBroszurka do albumu The Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue, s. 22-27..
Potem okazało się, że fraza rolling thunder w jednym z języków Indian znaczy tyle, co „mówić prawdę”.
Na tydzień w miejscu, gdzie zaplanowano koncert, pojawiali się ludzie z ulotkami reklamującymi występ. Wynajmowano salę pod przybranym nazwiskiem i nocą przed koncertem pojawiała się kawalkada samochodów z artystami i wszystkimi, którzy do nich dołączyli. Odbywał się koncert i natychmiast po jego zakończeniu trupa wyruszała dalej.