Coyle został wybrany najlepszym szkoleniowcem września 2008 roku w Football League Championship po tym jak doprowadził Burnley do pięciu zwycięstw w sześciu spotkaniach oraz zwycięstwa w Pucharze Ligi z zespołem Premier League, Fulham. W listopadzie jego klub zwyciężył po rzutach karnych z Chelsea na Stamford Bridge i awansował do ćwierćfinału tych rozgrywek. W tej fazie Burnley wygrało 2:0 z Arsenalem. W półfinale zostali wyeliminowani przez Tottenham Hotspur w dramatycznych okolicznościach. W pierwszym spotkaniu na White Hart Lane padł wynik 4:1 dla Tottenhamu, w rewanżowym meczu Burnley prowadziło 3:0, jednak Tottenham strzelił dwie bramki w ostatnich trzech minutach meczu i awansował do finału.
Burnley pod wodzą Coyle’a awansowało do Premier League po wygraniu z Sheffield United w finale barażów 25 maja 2009 roku. Sezon 2009/2010 będzie pierwszym dla tego klubu w Premier League oraz pierwszym w najwyższej klasie rozgrywkowej od 33 lat. W okienku transferowym Coyle podpisał kontrakty między innymi z Tyronem Mearsem, Stevenem Fletcherem oraz z Davidem Edgarem. Transfer Fletchera za 3 miliony funtów był rekordowy dla Burnley.