Twórczość W 1904 roku opublikował traktat filozoficzny Svět jak vedomí a nic (II wyd. z przedmową autora 1928, Świat jako świadomość i nic). Inną jego książką filozoficzną jest tom esejów Traktáty a diktáty (1922, Traktaty i dyktaty). Idee Klímy cechuje zdecydowane nastawienie antypozytywistyczne. Pisarz zajmuje sceptyczny stosunek do rzeczywistości, odrzuca przyjętą moralność i jakiekolwiek wartości z wyjątkiem własnej świadomości. Właściwy mu radykalny indywidualizm, który znalazł wcielenie w koncepcji „egosolizmu”, ideale człowieka-boga, odwołuje się wyraźnie do Friedricha Nietzschego i Arthura Schopenhauera. Niemal wszystkie prace literackie Klímy powstały w latach 1906–1909. Wtedy też napisał on swój najobszerniejszy utwór, który częściowo potem zniszczył, Velký román (poprawna edytorsko edycja wyszła po czesku dopiero w 1996, Wielka powieść). Pisarz zniszczył zresztą również inne swoje rękopisy. Tuż po śmierci autora ukazało się jego najbardziej znane dzieło, groteskowa powieść Cierpienia księcia Sternenhocha (1928), znana w Polsce z przekładu Jacka Balucha. Wraz z Arnoštem Dvořákiem Klíma napisał dramat Matěj Poctivý (Maciej Uczciwy), wystawiony w roku 1922 na scenie praskiego Teatru Narodowego i natychmiast zakazany, jako że był bezlitosną satyrą na pierwsze lata niezależnego państwa czechosłowackiego.