Konflikty jednak nie zahamowały prężnego rozwoju żydowskiej części miasta. W dwudziestoleciu międzywojennym w Zambrowie działało wiele żydowskich organizacji społecznych (np. żydowski skauting), partii politycznych (m.in. Bund, Poalej Syjon), edukacyjnych (szkoła, przedszkole) kulturalnych i sportowych (funkcjonowało kilka klubów sportowych). Istniały domy modlitwy, synagogi, kino, szpital. Ludność żydowska aktywnie brała udział w życiu miasta, uczestniczyła w obchodach rocznic patriotycznych (zwyczajem było odprawianie nabożeństw świątecznych nie tylko w kościele katolickim, ale również w synagodze), a zambrowski rabin udzielał posługi w garnizonie.
Choć Zambrów w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow znalazł się w sowieckiej strefie wpływów, jednak miasto we wrześniu 1939 roku na kilkanaście dni zostało zajęte przez oddziały niemieckie. Już wtedy dokonano pierwszych mordów, których ofiarą padli nie tylko jeńcy i cywile polscy, ale również około 50 Żydów. W czasie okupacji sowieckiej do Zambrowa przybywali Żydzi uciekający z Generalnego Gubernatorstwa do ZSRR. thumb|Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Zambrowie, wydana w 1963 r. przez Zambrowską Organizację Imigrantów w Izraelu. Wydawca: Yom Tov Lewinsky. Niemcy ponownie zajęli miasto w czerwcu 1941 roku. Już w pierwszych dniach zabito około 90 osób.