W przypadku małych prób (prób skończonych) lepszą alternatywą dla wartości asymptotycznych jest generowanie wartości krytycznych za pomocą symulacji.
Multikointegracja W praktyce kointegrację najczęściej stosuje się dla dwóch szeregów typu , jednak pojęcie to ma szersze zastosowanie i może być używane dla zmiennych zintegrowanych wyższego stopnia (np. w celu wykrycia skorelowanych przyspieszeń lub innych efektów opartych na drugich różnicach). Multikointegracja rozszerza technikę kointegracji na więcej niż dwie zmienne, a niekiedy także na zmienne zintegrowane w różnym stopniu.
Zmiany strukturalne w długich szeregach czasowych Standardowe testy kointegracji zakładają, że wektor kointegracyjny jest stały w całym badanym okresie. W rzeczywistości długookresowa zależność między zmiennymi może ulec zmianie (może dojść do przesunięcia wektora kointegracyjnego). Przyczynami mogą być: postęp technologiczny, kryzysy gospodarcze, zmiany preferencji i zachowań konsumentów, zmiany polityki gospodarczej lub reżimu, a także rozwój organizacyjny i instytucjonalny. Ryzyko wystąpienia takich zmian jest szczególnie wysokie w przypadku długich szeregów czasowych.