Kointegracja – własność statystyczna szeregów czasowych wykorzystywana w ekonometrii, która opisuje sytuację, kiedy przynajmniej dwa zmienne szeregi czasowe, nawet jeśli poszczególne szeregi są niestacjonarne, tworzą stabilną relację długookresową. Ma ona miejsce wtedy, gdy ich kombinacja liniowa jest stacjonarna, co w praktyce oznacza, że mimo krótkookresowych odchyleń, zmienne te poruszają się wspólnie w czasie i pozostają powiązane stabilną równowagą.
Termin został zaproponowany i wprowadzony do użytku przez ekonometryków Roberta Engle i Clive’a Grangera w artykule opublikowanym w 1987 roku pod tytułem Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Między innymi za to osiągnięcie zostali oni uhonorowani Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku.
Definicja formalna Mówimy, że poszczególne szeregi czasowe , , są skointegrowane, jeżeli każdy z nich jest indywidualnie zintegrowany w stopniu (zapisujemy jako , co oznacza, że wymagają -krotnego różnicowania do osiągnięcia stacjonarności, ale ich kombinacja liniowa jest zintegrowana niższego stopnia.