Gazdanow chciał wrócić do swojej ojczyzny, w związku z czym zwrócił się z prośbą o pomoc do Gorkiego, lecz ten nie zdążył spełnić swojej obietnicy, umarł bowiem w 1936 roku. W tym samym roku Gazdanow ożenił się z Fainą Dmitriewną Lamzaki, która urodziła się w rodzinie odeskich Greków.
W 1937 roku I.A. Bunin w wywiadzie dla belgradzkiej gazety wyróżnił w literaturze rosyjskiej emigracji młodych pisarzy, z prozaików – Sirina, Gazdanowa, Bierbierowa (w tej kolejności).
W czasie wojny Gazdanow przebywał w okupowanym Paryżu. W swoim mieszkaniu razem ukrywał Żydów, pomagając m.in. M. Slominowi dostać się do nieokupowanej części Francji. Od 1942 roku brał udział w ruchu oporu, wstąpił do brygady partyzanckiej utworzonej przez sowieckich jeńców. Kolportował podziemne informatory. Jego żona pracowała jako łączniczka między paryską grupą "Rosyjski partiota" («Русский патриот») i sowieckimi jeńcami wojennymi Białej Armii. W 1947 roku Gazdanow wraz z żoną otrzymali obywatelstwo francuskie.