W 1923 roku przyjechał do Paryża, w którym spędził znaczną część swojego życia. Pracował jako doker, ślusarz w fabryce Citroena, mył parowozy, uczył francuskiego i rosyjskiego. W czasie, gdy nie mógł znaleźć pracy, był zmuszony żył jak kloszard i spać na ulicy. Przez cztery lata uczył się na wydziale filologiczno-historycznym w Sorbonie. Studiował historię literatury, socjologię, ekonomię. W latach 1928–1952, będąc już znanym pisarzem, był zmuszony pracować jako nocny taksówkarz. W powieści "Nocne ulice" (1941r.) odzwierciedlenie znalazła znajomość Gazdanowa z paryskim półświatkiem. Dopiero po wojnie ciesząca się dużą popularnością książka "Powrót Buddy" przyniosła mu niezależność finansową.
Jego pierwsza powieść "Wieczór u Claire" wyszła w 1929 roku i została wysoko oceniona przez Bunina i Gorkiego, a także przez krytyków literatury rosyjskiej emigracji.
W 1932 roku, za sprawą pisarza i krytyka Michaiła Osorgina, Gazdanow wstępuje do loży masońskiej "Gwiazda północy" («Северная звезда»). Zajmował w niej różne stanowiska, a w 1961 roku został Czcigodnym Mistrzem.