9 sierpnia 1997 roku Attilio podpisał kontrakt z angielskim Crystal Palace, które zapłaciło za niego 1,6 miliona funtów. W Premiership po raz pierwszy wystąpił 9 sierpnia w meczu z Evertonem, wygranym przez londyńczyków 2:1 i zdobył w nim gola. W całym sezonie strzelił 5 bramek, ale Crystal Palace spadło do Division One. W 1998 roku gdy zwolniony został menedżer Steve Coppell Lombardo na kilka kolejek objął jego funkcję i sprawował wraz z pomagającym mu Szwedem Tomasem Brolinem. W Crystal Palace grał do końca 1998 roku.
W styczniu 1999 roku Lombardo wrócił do Włoch i został zawodnikiem S.S. Lazio. Suma transferu wyniosła pół miliona funtów. W Lazio pełnił zazwyczaj rolę rezerwowego, ale przez trzy lata wywalczył cztery trofea: Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy w 1999 roku oraz mistrzostwo Włoch i Superpuchar Włoch w 2000 roku. W 2001 roku ponownie został piłkarzem Sampdorii i przez półtora roku występował w jej barwach w rozgrywkach Serie B. W 2002 roku zakończył piłkarską karierę.